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2.债券价值分析 |
8.2.a |
了解DCF估值法的概念和应用 |
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8.2.b |
掌握债券价格和到期收益率的关系 |
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8.2.c |
理解债券的到期收益率和当期收益率的区别，以及两者与债券价格的关系。 |
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8.2.d |
理解利率的期限结构和信用利差 |
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8.2.e |
掌握债券久期（麦考利久期和修正久期）的计算方法和应用 |
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3.货币市场工具 |
8.3.a |
掌握货币市场工具的特点 |
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8.3.b |
理解常用货币市场工具类型 |
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9.衍生工具
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1.衍生工具概述 |
9.1.a |
理解衍生品合约的概念和特点 |
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9.1.b |
了解衍生品合约中的买入和卖出 | |
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2.远期合约和期货合约 |
9.2.a |
理解期货和远期的定义与区别 | |
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9.2.b |
理解期货和远期的市场作用 | |
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3.期权合约 |
9.3.a |
了解期权合约和影响期权定价的因子 | |
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4.互换合约 |
9.4.a |
理解互换合约的概念 | |
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9.4.b |
了解影响互换合约定价的因子 | |
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9.4.c |
理解远期、期货、期权和互换的区别 | |
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10.另类投资
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1.另类投资概述 |
10.1.a |
理解另类投资的优点和局限 |
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10.1.b |
理解另类投资的投资对象 | |
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2.私募股权投资 |
10.2.a |
了解私募股权投资 | |
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3.不动产投资 |
10.3.a |
了解不动产投资 | |
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4.大宗商品投资 |
10.4.a |
了解各类大宗商品投资 | |
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11.投资者需求与资产配置
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1.投资者类型和特征 |
11.1.a |
掌握投资者的主要类型、区分方法和特征 |
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2.投资者需求和投资政策 |
11.2.a |
理解不同类型投资者在资产配置上的需求和差异 | |
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11.2.b |
理解投资政策说明书包含的主要内容 | |
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12.投资组合管理
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1.系统性风险、非系统性风险和风险分散化 |
12.1.a |
掌握系统性风险和非系统性风险的概念和来源 |
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12.1.b |
理解风险和收益的对应关系 | |
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12.1.c |
掌握分散风险的原理和方法 | |
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2.资产配置 |
12.2.a |
理解不同资产间的相关性，及其对风险和收益的影响 | |
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12.2.b |
理解均值方差法及其应用 | |
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12.2.c |
理解最小方差法及有效性前沿、资本市场线 | |
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12.2.d |
理解CAPM模型的主要思想、资本市场线和证券市场线 | |
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12.2.e |
理解战略资产配置和战术资产配置 | |
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3.被动投资和主动投资 |
12.3.a |
了解市场有效性的三个层次 | |
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12.3.b |
掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别 | |
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12.3.c |
了解市场上主要的指数（股票和债券）的编制方法 | |
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12.3.d |
了解市场有效性和主动、被动产品选择的关系 | |
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12.3.e |
了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境 |