12.3.f |
理解股票型指数基金的管理和风险收益特征 |
12.3.g |
了解债券指数基金无法完全被动的原因 |
12.3.h |
了解量化投资和多因子模型 |
4.投资组合构建 |
12.4.a |
理解股票投资组合和债券投资组合的构建要点 |
5.投资管理部门 |
12.5.a |
理解基金公司投资管理部门设置和基金公司投资流程 |
13.投资交易管理 |
1.证券市场的交易机制 |
13.1.a |
了解指令驱动市场、报价驱动市场和经纪人市场三种市场 |
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13.1.b |
理解做市商和经纪人的区别 |
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13.1.c |
理解买空、卖空和加杠杆对风险和收益的影响 |
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2.交易执行 |
13.2.a |
理解基金公司投资交易流程 |
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13.2.b |
了解算法交易的概念和常见策略 |
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3.交易成本与执行缺口 |
13.3.a |
理解不同类型的交易成本 |
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13.3.b |
了解执行缺口的组成 |
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13.3.c |
了解投资组合资产转持与T-Charter |
14.投资风险的管理与控制 |
1.投资风险的类型 |
14.1.a |
掌握风险的定义和分类 |
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|
14.1.b |
理解投资风险的种类 |
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2.投资风险的测量 |
14.2.a |
理解事前与事后风险 |
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14.2.b |
理解贝塔系数的概念和计算方法 |
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14.2.c |
理解下行风险和最大回撤的概念和计算方法 |
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14.2.d |
理解风险价值VaR的概念,了解常用计算方法 |
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14.2.e |
了解风险敞口与风险敏感度的概念 |
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3.不同类型基金的风险管理 |
14.3.a |
理解股票型基金与混合型基金的风险管理 |
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14.3.b |
理解债券型基金与货币市场基金的风险管理 |
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14.3.c |
了解指数、ETF、保本基金、QDII基金、分级基金的风险管理 |
15.基金业绩评价 |
1.基金业绩评价概述 |
15.1.a |
理解投资业绩评价的基础概念 |
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2.绝对收益与相对收益 |
15.2.a |
掌握收益率的计算方法 |
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15.2.b |
理解业绩比较基准概念与选取方法绝对收益与相对收益的概念 |
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15.2.c |
理解风险调整后收益的主要指标 |
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3.业绩归因 |
15.3.a |
理解Brinson归因方法的三个归因项 |
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4.基金业绩评价方法 |
15.4.a |
了解基金评价服务机构 |
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15.4.b |
了解基金评价中的基金分类、业绩计算和风格类型 |
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15.4.c |
理解全球投资业绩标准 (GIPS)的目的、作用和要求 |
17.基金的投资交易与结算 |
1.基金参与证券交易所二级市场的交易与清算 |
17.1.a |
理解证券投资基金场内证券交易市场 |
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17.1.b |
理解证券投资基金场内证券结算机构 |
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17.1.c |
理解证券投资基金场内交易涉及的主要费用项目及收费标准 |
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17.1.d |
理解场内证券交易特别规定及事项 |
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17.1.e |
掌握场内证券交易清算与交收的原则 |
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17.1.f |
了解场内证券交易交收与资金清算的内容与模式 |